Departamento de Economía de la IBERO      

Econometría de Series de Tiempo
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Prerrequisitos: Modelos multivariados

Objetivos generales

  1. 1. Mostrar la generación de conocimiento en economía usando el método econométrico, a partir de la combinación de información teórica y empírica en series de  tiempo.

  2. 2. Interpretar los resultados de la estimación de modelos con series de tiempo, ecuaciones y parámetros, tanto estadística como económicamente..

    3. Evaluar críticamente los supuestos subyacentes en la construcción de modelos econométricos en el mejoramiento del modelo


Temas

  1. 1. El método econométrico

  2. 2. Introducción  a modelos econométricos dinámicos

  3. 3. Modelos univariados para series de tiempo estacionarias y no estacionarias.

  4. 4. Modelos econométricos dinámicos

  5. 5. Modelos multivariados para series de tiempo